Az instabil variancia kezelése az ökonometriai modellekben

Abstract

Az ökonometria hazai művelése ma már több évtizedes folyamatos múltra tekinthet vissza. Az ökonometria egyes témaköreinek, statisztikai módszereinek alkalmazása rendszeresen megjelent a közgazdasági tanulmányokban, és - ha nem is önállóan - beépült a közgazdasági felsőoktatás tantárgyaiba, itt elegendő csak arra gondolni, hogy a közgazdasági egyetemeken tanított statisztika tantárgy nemcsak az ökonometriai módszerek statisztikai megalapozását szolgálta, de átvette a tudományág különböző részterületeinek tárgyalását is1. Az ökonometria szélesebb körű elterjedését, gyakorlati alkalmazását erőteljesen gátolta a tervgazdasági típusú gazdálkodás jellege, a gazdasági adatok szerkezete, esetlegessége, a hosszú távú összehasonlítható gazdasági idősorok hiánya, és végső soron a felhasználók, a gazdasági döntéshozók érdektelensége. A gazdasági és politikai rendszerváltozás itt is áttörést hozott. Egyrészt a gazdaság dinamizálásával együtt érdekessé váltak a hosszú, és ezért ökonometriai módszerekkel is értékelhető idősorok, például a pénzügyi idősorok, másrészt a gazdaság szereplői (és itt különösen a multinacionális cégekre kell gondolni) egyre inkább igénylik azokat a gazdasági számításokat, mikro- és makro-szinten egyaránt, amelyek ökonometriai módszerekkel oldhatók meg eredményesen. Az utóbbi években az egyetemek is felismerték (nyugati mintára) az ökonometriai alapfogalmak oktatásának fontosságát, önálló tárgyként kezdték oktatni nemcsak az ún. „elit szakokon".